2007年《風(fēng)險管理科目考試大綱》

　　1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　1.1　風(fēng)險與風(fēng)險管理

　　1.1.1風(fēng)險與收益

　　1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

　　1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

　　1.2.1信用風(fēng)險

　　1.2.2市場風(fēng)險

　　1.2.3操作風(fēng)險

　　1.2.4流動性風(fēng)險

　　1.2.5國家風(fēng)險

　　1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險

　　1.2.7法律風(fēng)險

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險

　　1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　1.3.1風(fēng)險分散

　　1.3.2風(fēng)險對沖

　　1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　1.3.4風(fēng)險規(guī)避

　　1.3.5風(fēng)險補(bǔ)償

　　1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

　　1.5　風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識

　　1.5.1基本概念

　　概率

　　隨機(jī)事件

　　隨機(jī)變量

　　離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布

　　隨機(jī)變量的期望值和方差

　　1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布

　　均勻分布

　　二項(xiàng)分布

　　正態(tài)分布

　　1.6　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)

　　1.6.1收益的的計(jì)量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　對數(shù)收益率

　　1.6.2風(fēng)險的量化原理

　　預(yù)期收益率和方差計(jì)算

　　風(fēng)險分散原理

　　風(fēng)險分散的數(shù)理邏輯

　　1.6.3風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式

　　變化率和導(dǎo)數(shù)

　　泰勒展式的近似程度

　　2. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)

　　2.1　商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境

　　2.1.1商業(yè)銀行公司治理

　　2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險文化

　　2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　2.2　商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織

　　2.2.1董事會及其專門委員會

　　2.2.2監(jiān)事會

　　2.2.3高級管理層

　　2.2.4風(fēng)險管理部門

　　2.2.5其他風(fēng)險控制部門

　　2.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　2.3.1風(fēng)險識別

　　2.3.2風(fēng)險計(jì)量

　　2.3.3風(fēng)險監(jiān)測

　　2.3.4風(fēng)險控制

　　2.4　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

　　2.4.1數(shù)據(jù)收集

　　2.4.2數(shù)據(jù)處理

　　2.4.3信息傳遞

　　2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

　　3. 信用風(fēng)險管理

　　3.1　信用風(fēng)險識別

　　3.1.1 單一法人客戶風(fēng)險識別

　　3.1.2 集團(tuán)法人客戶風(fēng)險識別

　　3.1.3個人客戶風(fēng)險識別

　　3.1.4 組合風(fēng)險識別

　　3.2　信用風(fēng)險度量

　　3.2.1客戶信用評級

　　客戶評級的基本概念

　　評級模型的分類

　　法人客戶評級模型

　　個人客戶評級模型

　　3.2.2債項(xiàng)評級

　　債項(xiàng)評級的基本概念

　　債項(xiàng)評級的方法

　　貸款分類與債項(xiàng)評級

　　3.2.3組合信用風(fēng)險度量

　　違約相關(guān)性及其度量

　　組合信用風(fēng)險模型

　　組合損失的壓力測試

　　3.2.4國家風(fēng)險主權(quán)評級

　　3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險量化

　　3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報(bào)告

　　3.3.1風(fēng)險監(jiān)測對象

　　3.3.2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

　　3.3.3風(fēng)險預(yù)警

　　3.3.4風(fēng)險報(bào)告

　　3.4 信用風(fēng)險控制

　　3.4.1限額管理

　　單一客戶限額管理

　　集團(tuán)客戶限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2信貸審批

　　貸款定價

　　貸款發(fā)放

　　3.4.3貸后管理

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款重組