41.題干:?以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有（?）。?

A．K線(xiàn)從下方3次穿越D線(xiàn)?

B．D線(xiàn)從下方穿越2次K線(xiàn)?

C．負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA?

D．正值的DIF向下穿越正值的DEA?

42.題干:?在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（?）。?

A．2?

B．4?

C．6?

D．12?

43.題干:?5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（?）元。?

A．1000?

B．2000?

C．1500?

D．150?

44.題干:?在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（?）。?

A．CBOT?

B．KCBT?

C．NYMEX?

D．CME?

45.題干:?目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（?）。?

A．外匯期貨?

B．利率期貨?

C．股指期貨?

D．股票期貨?

46.題干:?以下說(shuō)法正確的是（?）。?

A．考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界?

B．考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界?

C．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。?

D．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。?

47.題干:?以下為實(shí)值期權(quán)的是(?)。?

A．執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)?

B．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)?

C．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)?

D．執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)?

48.題干:?7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（?）。?

A．200點(diǎn)?

B．180點(diǎn)?

C．220點(diǎn)?

D．20點(diǎn)?

49.題干:?某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（?）美分/蒲式耳。?

A．290?

B．284?

C．280?

D．276?

50.題干:?以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(?)。?

A．買(mǎi)入跨式套利?

B．賣(mài)出跨式套利?

C．買(mǎi)入寬跨式套利?

D．賣(mài)出寬跨式套利?

51.題干:?買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（?）。?

A．買(mǎi)入跨式套利?

B．賣(mài)出跨式套利?

C．買(mǎi)入蝶式套利?

D．賣(mài)出蝶式套利?

52.題干:?期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（?）。?

A．管理費(fèi)?

B．經(jīng)紀(jì)傭金?

C．營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用?

D．CTA費(fèi)用?

53.題干:?在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是?（?）。?

A．CTA?

B．CPO?

C．FCM?

D．TM?

54.題干:?期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（?）。?

A．管理費(fèi)?

B．CTA費(fèi)用?

C．經(jīng)紀(jì)傭金?

D．承銷(xiāo)費(fèi)用和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用?

55.題干:?市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能（?）。?

A．價(jià)格將大幅波動(dòng)?

B．投機(jī)成分過(guò)高?

C．有人操縱市場(chǎng)?

D．期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大?

56.題干:?在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（?）。?

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)?

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)?

C．期貨交易所?

D．期貨經(jīng)紀(jì)公司?

57.題干:?假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（?）。?

A．2.5%?

B．5%?

C．20.5%?

D．37.5%?

58.題干:?基差交易是指按一定的基差來(lái)確定（?），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。?

A．現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差?

B．現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格?

C．現(xiàn)貨價(jià)格?

D．期貨價(jià)格?

59.題干:?6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（?）。?

A．1250歐元?

B．-1250歐元?

C．12500歐元?

D．-12500歐元?

60.題干:?1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（?）元/噸。