一，考試科目名稱： “金融工程原理” （Principle of Financial Engineering）
　　二，主要內容及基本要求：
　　金融工程原理是金融工程研究方向的一門技術基礎課程，要求學生掌握設計、開發(fā)和實施新型金融產品的基本方法與技術，能完成金融工程問題的分析和處理。
　　概論：金融工程的方法論基礎
　　第一章 無套利均衡分析方法
　　企業(yè)價值的度量；MM理論;加權平均資本成本;MM理論的涵義;狀態(tài)價格定價技術;市場的完全性 ;狀態(tài)價格的涵義;
　　第二章 利率的期限結構
　　利率的確定；金融風險和無風險證券；國庫券的收益曲線；折現(xiàn)因子；遠期利率；互換的定價；收益曲線的形狀；
　　第三章 兩基金分離定理與資本資產定價模型
　　投資組合的選擇；預期收益和風險的權衡；風險的分散化；兩基金分離定理；資本市場線；市場組合；資本資產定價模型（CAPM）；兩基金分離定理的證明；證券市場線的推導；
　　第四章 指數(shù)模型和套利定價理論
　　單指數(shù)模型;市場模型;;多指數(shù)模型;套利概念的深化;單因素的套利定價理論（APT）;多因素的套利定價理論;APT和CAPM的比較;
　　第五章 期權定價與動態(tài)無套利均衡分析
　　期權簡介；期權定價的基本無套利關系；買權和賣權的平價關系；動態(tài)無套利均衡分析；期權定價——二叉樹方法；風險中性假設；利用風險中性假設的二叉樹定價；
　　第六章 布萊克-舒爾斯期權定價模型
　　股票價格運動的規(guī)律；布萊克-舒爾斯期權定價模型；風險中性定價；布萊克-舒爾斯期權定價公式的推廣；其他方面的推廣；伊藤引理的證明；關于伊藤過程的說明；
　　第七章 等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理
　　多階段證券市場模型和自融資簡單交易策略；價格體系和多階段證券市場模型的生存性；等價鞅測度；無套利均衡基本定理；數(shù)字例子；
　　第八章 或有要求權的估值
　　折現(xiàn)現(xiàn)金流估值：債券和股票；或有要求權估值：債券和股票；動態(tài)復制技術；公司的融資決策；認股權證；可贖回債券；可轉換債券；可贖回的可轉換債券；公司的投資決策；實物期權；實物期權與金融期權的比較；固定收入折現(xiàn)現(xiàn)金流的估值關系；
　　第九章 市場環(huán)境、交易方式與資產定價
　　有效率市場假設；盯市與非盯市：期貨與遠期；相對優(yōu)勢的利用和金融中介的作用：互換；各種利率期權；利率的期限結構模型；
　　第十章 風險管理概述
　　風險的分類；風險暴露和風險管理；風險轉移方法；套期保值的基本原理；組合保險技術；久期與凸性；風險價值；信用矩陣；組合與分離——復合金融工具；
　　概論：金融工程的方法論基礎
　　第一章無套利均衡分析方法?
　　第二章 利率的期限結構?????
　　第三章兩基金分離定理與資本資產定價模型?
　　第四章 指數(shù)模型和套利定價理論??
　　第五章 期權定價與動態(tài)無套利均衡分析?
　　第六章 布萊克-舒爾斯期權定價模型????
　　第七章 等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理?
　　第八章 或有要求權的估值???
　　第九章 市場環(huán)境、交易方式與資產定價
　　第十章 風險管理概述??
　　三，參考書：
　　參考書：《金融工程原理》宋逢明著，清華大學出版社，1999
　　《金融工程》 [美] 馬歇爾和班賽爾著，宋逢明等譯，清華大學出版社，1998
　　《金融工程學》[英] 格利茨著，唐旭等譯，經(jīng)濟科學出版社，1998