操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括一些法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)生時(shí)間

銀行名稱

操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件描述

1994年

美國信孚銀行

寶潔以信孚銀行為向其充分揭示復(fù)雜的互換交易風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致1.57億美元損失為由起訴

1995年

英國巴林銀行新加坡分行

交易員隱瞞報(bào)告日經(jīng)225指數(shù)期貨交易的虧損，最終損失14億美元

1995年

日本大和銀行紐約分行

隱瞞美國國債交易虧損，損失超過11億美元

1997年

英國國民西敏寺銀行

隱瞞衍生產(chǎn)品交易虧損，損失7700萬英鎊

2002年

愛爾蘭聯(lián)合銀行

交易員欺詐，用虛假交易隱瞞虧損，損失7億美元

2003年

多米尼加國際銀行

欺詐導(dǎo)致22億美元損失，約占國家GDP13%

2003年

英國皇家蘇格蘭銀行

反洗錢管理控制不善導(dǎo)致120萬美元損失

　

TJX公司

18個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，其IT系統(tǒng)中有4500萬信用卡和借記卡號(hào)失竊。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)作為最古老、最基本的風(fēng)險(xiǎn)，其居中的位置會(huì)直接影響其他的風(fēng)險(xiǎn)類別，經(jīng)常與其他風(fēng)險(xiǎn)相互作用

　　操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　一、操作風(fēng)險(xiǎn)分類：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

　　(一)人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或不良影響引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　人員因素：人員風(fēng)險(xiǎn)源于主觀和客觀因素，前者為商業(yè)銀行員工不遵守職業(yè)道德，違法、違規(guī)或違章操作，單獨(dú)或參與騙取、盜用銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，或工作疏忽等行為導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn);后者為人員數(shù)量配備不足或員工的自身能力與崗位對(duì)人員素質(zhì)要求不符而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里人員是指銀行員工，不包括外部人員。

　　·內(nèi)部欺詐 ：

　　員工職務(wù)犯罪(私欲)--近期集中在 購買彩票，投資股市

　　例：內(nèi)部員工挪用資金大額購買彩票的案件

　　例：銀行客戶經(jīng)理被過度信任，存折、卡、密碼一手掌握

　

　

·薪酬，福利，勞動(dòng)合同終止后的安排

勞資關(guān)系

·有組織的工會(huì)行動(dòng)

　

·一般性責(zé)任（滑倒或墜落等）

環(huán)境安全性

·違反員工健康及安全規(guī)定

·勞方索償

歧視及差別待遇事件

·所有涉及歧視的事件