風險預警

　　定義：風險預警是指根據(jù)各種渠道的信息，通過一定的技術手段，采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警。

　　1.主要程序和方法

　　程序：

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　?、陲L險分析

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　　風險處置是指在風險警報的基礎上，為控制和最大限度降低商業(yè)銀行風險而采取的一系列措施。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。預控性處置是在風險預警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。全面性處置是商業(yè)銀行對風險的類型、性質和程度進行系統(tǒng)詳盡的分析后，從內部組織管理、業(yè)務經(jīng)營活動等方面采取措施來分散、轉移和規(guī)避風險，使風險預警信號回到正常范圍。

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　　風險預警的主要方法：黑色預警法、藍色預警法、紅色預警法

　　2.行業(yè)風險預警：

　　行業(yè)環(huán)境風險因素：宏觀經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)

　　行業(yè)經(jīng)營風險因素：市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、替代性、整體財務狀況

　　行業(yè)財務風險因素：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、全員勞動生產(chǎn)率

　　行業(yè)重大突發(fā)事件

　　背景知識：行業(yè)風險預警指標

　　1.行業(yè)環(huán)境風險因素

　　2.行業(yè)經(jīng)營風險因素

　　3.行業(yè)財務風險因素

　　· 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內全部企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內盈利企業(yè)盈利總額)，該指標是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，數(shù)值越低風險越小。

　　· 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%，該指標越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應求，現(xiàn)有市場規(guī)模還可進一步擴大。

　　· 勞動生產(chǎn)率=(截至當月累計工業(yè)增加值總額×l2)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計月數(shù))×100%，該指標在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平，該指標越高表明其生產(chǎn)技術越先進，單位員工產(chǎn)出越多。

　　3.區(qū)域風險預警：區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化

　　·政策法規(guī)的變化

　　·區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化

　　·區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現(xiàn)風險因素

　　4.客戶風險預警：客戶財務預警和客戶非財務風險預警