2007年銀行業(yè)從業(yè)考試風(fēng)險管理考試輔導(dǎo)習(xí)題

　　一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

　　1. 目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

　　A. 信用風(fēng)險

　　B. 市場風(fēng)險

　　C. 操作風(fēng)險

　　D. 聲譽風(fēng)險

　　2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

　　C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　D. 由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

　　4. 期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行( )交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。

　　A. 套期保值

　　B. 投資組合

　　C. 投機

　　D. 無風(fēng)險套利

　　5. 按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A. 持有待售類資產(chǎn)

　　B. 持有到期的投資

　　C. 貸款

　　D. 應(yīng)收款

　　6. 下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是( )。

　　A. 利率增加500基點

　　B. 信用價差增加300個基點

　　C. 正常經(jīng)營狀況

　　D. 主要貨幣相對于美元升值15%

　　7. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。

　　A. 風(fēng)險是收益的概率分布

　　B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

　　D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

　　(二)多選題在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

　　8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。

　　A. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

　　B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

　　C. 當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響

　　D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

　　9. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括( )。

　　A. 外部欺詐/盜竊

　　B. 洗錢

　　C. 內(nèi)部欺詐

　　D. 違反系統(tǒng)安全

　　E. 監(jiān)管規(guī)定

　　(三)判斷題

　　請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。

　　10. 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。( )

　　參考答案

　　(一)單選題

　　1

　　A

　　2

　　B3C4A

　　5A6C7C

　　(二)多選題

　　8ABC9AB

　　(三)判斷題

　　10F