風(fēng)險(xiǎn)管理考試輔導(dǎo)習(xí)題集同步練習(xí)參考答案

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.D【解析】 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn);按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)分為量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.B【解析】 此題是對概念的考查。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　3.B【解析】 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人。

　　4.A【解析】 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。

　　5.D【解析】 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。

　　6.B【解析】 按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)是按損失結(jié)果進(jìn)行的劃分。

　　7.B【解析】 對于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。

　　8.C【解析】 本題主要考查對風(fēng)險(xiǎn)對沖的理解。

　　9.C【解析】 20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

　　10.B【解析】 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　11.C【解析】 本題考查的是自我對沖的含義。

　　12.B【解析】 操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，商業(yè)銀行之所以承擔(dān)它是因?yàn)槠洳豢杀苊猓瑢λ牡墓芾聿呗允窃诠芾沓杀疽欢ǖ那闆r下盡可能降低。

　　13.B【解析】 損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個(gè)明確的事前概念。

　　14.C【解析】 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八類。

　　15.D【解析】 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。

　　16.A【解析】 本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。

　　17.B【解析】 本題考查的是國家風(fēng)險(xiǎn)中的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的概念。

　　18.D【解析】 本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的概念。

　　19.A【解析】 市場信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場崩潰。

　　20.C【解析】 附屬資本又稱二級(jí)資本，包括未公開儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具等。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ACDE【解析】 核心資本又稱為一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲(chǔ)備。

　　2.ABDE【解析】 C違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.ABC【解析】 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有三條，既要盈利，又要保證安全，具有良好的流動(dòng)性。

　　4.BC【解析】 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。

　　5.ABCDE【解析】 資本的作用有五個(gè)方面，以上五點(diǎn)都是。

　　6.ABC【解析】 對于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。

　　7.ABCD【解析】 E是對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的一種闡述。

　　8.ACDE【解析】 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括8個(gè)方面：內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)反映、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控。

　　9.CE【解析】 缺口分析和久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段。

　　10.DE【解析】 本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類，分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　11.BDE【解析】 國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)三類。

　　12.ABCD【解析】 政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。

　　13.AC【解析】 經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面。

　　14.CD【解析】 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　15.ABCDE【解析】 以上是關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的闡述，說法是正確的。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】 久期缺口是用來橫量市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的。

　　2.A【解析】 對商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

　　3.B【解析】 經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多;反之則要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。

　　4.B【解析】 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

　　5.B【解析】 本題考查對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解，與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)多維的風(fēng)險(xiǎn)空間和體系。

　　6.A【解析】 因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)。

　　7.B【解析】 信用風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上由個(gè)案因素所決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　8.B【解析】 均勻分布的分布函數(shù)是一條斜線。

　　9.B【解析】 方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。

　　10.A【解析】 這句話的表述是正確的。

　　11.B【解析】 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。