2009年證券從業(yè)考試投資分析復(fù)習(xí)核心:第八章
歡迎進(jìn)入:2010證券課程免費(fèi)試聽 更多信息請(qǐng)?jiān)L問:證券從業(yè)考試論壇
第八章 金融工程應(yīng)用分析
考試大綱:
熟悉金融工程的概念、內(nèi)容及其應(yīng)用;熟悉金融工程的技術(shù)、運(yùn)作步驟。
掌握套期保值的基本概念、原理和原則,了解套期保值的方向和基差對(duì)套期保值效果的影響。掌握股指期貨套期保值交易實(shí)務(wù),主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合約份數(shù)計(jì)算。掌握套利基本原理、對(duì)期貨市場(chǎng)的作用;熟悉套利的風(fēng)險(xiǎn);熟悉股指期貨套利的基本原理和主要方式;掌握期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場(chǎng)套利、跨品種套利和Alpha套利的基本概念、原理。掌握股指期貨套利與套期保值的區(qū)別。
第一節(jié) 金融工程概述
一、 金融工程的基本概念
金融工程包括新型金融工具與金融工序的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施,為金融問題提供創(chuàng)造性地解決辦法。
狹義的金融工程主要指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具,在各種現(xiàn)有金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,進(jìn)行不同形式的組合和分解,以設(shè)計(jì)出符合客戶需求并具有特定風(fēng)險(xiǎn)與收益的新的金融產(chǎn)品。
廣義的金融工程,指利用一切工程化手段,來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)。不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。
二、 金融工程的技術(shù)與運(yùn)作
(一) 金融工程技術(shù)
1、無套利均衡分析技術(shù)
2、分解、組合與整合技術(shù)
(二)金融工程的運(yùn)作——六個(gè)階段
1、診斷
2、分析
3、生產(chǎn)
4、定價(jià)
5、修正
6、商品化
三、金融工程的運(yùn)用
(一)公司理財(cái)
(二)金融工具交易
(三)投資管理
(四)風(fēng)險(xiǎn)管理
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 六年級(jí)上冊(cè)英語