101.題干:?以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是(?)。?

A.趨勢線被觸及的次數(shù)越多,越有效?

B.趨勢線維持的時間越長,越有效?

C.趨勢線起到支撐和壓力的作用

D.趨勢線被突破后,一般不再具有預(yù)測價值?

102.題干:?下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是(?)。?

A.企業(yè)債券?

B.銀行債券?

C.銀行票據(jù)?

D.銀行存單?

103.題干:?假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為1%,則(?)。?

A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價格為1515點?

B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會?

C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會?

D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會?

104.題干:?與商品期貨相比,金融期貨的特點是(?)。?

A.交割便利?

B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C.期現(xiàn)套利更容易進行

D.容易發(fā)生逼倉行情?

105.題干:?美國某投資機構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平,決定投資于外匯期貨市場,可以(?).?

A.買入日元期貨?

B.賣出日元期貨?

C.買入加元期貨?

D.賣出加元期貨?

106.題干:?面值為100萬美元的3個月期國債,當(dāng)指數(shù)報價為92.76時,以下正確的是(?).?

A.年貼現(xiàn)率為7.24%?

B.3個月貼現(xiàn)率為7.24%?

C.3個月貼現(xiàn)率為1.81%?

D.成交價格為98.19萬美元?

107.題干:?下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(?)?。?

A.買進看漲期權(quán)?

B.買進看跌期權(quán)?

C.賣出看漲期權(quán)?

D.賣出看跌期權(quán)?

108.題干:?下列說法錯誤的有(?)。?

A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負有必須買入的義務(wù)?

B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利?

C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利?

D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負有必須賣出的義務(wù)?

109.題干:?某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán),同時,他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點,則標(biāo)的物價格應(yīng)為(?)。?

A.9400?

B.9500?

C.11100?

D.11200?

110.題干:?以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有(?)。?

A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán),賣出看跌期權(quán),再賣出一手期貨合約的套利。?

B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同?

C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同?

D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)?

111.題干:?以下為虛值期權(quán)的是(?)。?

A.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權(quán)?

B.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權(quán)?

C.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權(quán)?

D.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看漲期權(quán)?

112.題干:?下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是(?)。?

A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征?

B.從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金?

C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加?

D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制?

113.題干:?美國對期貨基金的信息披露有嚴格的要求,其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有(?)。?

A.風(fēng)險披露?

B.交易項目介紹?

C.顧問費用的披露?

D.商品交易顧問的背景資料?

114.題干:?機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有(?)。?

A.建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)?

B.制定合理的風(fēng)險管理過程?

C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機制?

D.加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度?

115.?題干:?客戶可采取的風(fēng)險防范措施有(?)。?

A.對期貨經(jīng)紀公司財務(wù)進行監(jiān)控?

B.慎重選擇經(jīng)紀公司?

C.規(guī)范自身行為,提高風(fēng)險意識和心理承受力

D.制定正確投資戰(zhàn)略,將風(fēng)險降低至可以承受的程度?

116.題干:?按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(?)。?

A.代理風(fēng)險?

B.交易風(fēng)險?

C.交割風(fēng)險?

D.客戶風(fēng)險?

117.題干:?下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是(?)。?

A.交易所從會員保證金中按比例提取?

B.風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的?

C.風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金?

D.

118.題干:?對于期貨期權(quán)交易,下列說法正確的是(?)。?

A.買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱?

B.買賣雙方都要交納保證金?

C.都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易

D.都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式?

119.題干:?以下實際利率高于6.090%的情況有(?)。?

A.名義利率為6%,每一年計息一次

B.名義利率為6%,每一季計息一次?

C.名義利率為6%,每一月計息一次?

D.名義利率為5%,每一季計息一次?

120.題干:?某投資者在5月份以700點的權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權(quán),同時,他又以300點的權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(?。r能夠獲得200點的盈利。?

A.11200點?

B.8800點?

C.10700點?

D.8700點