41.題干:?以下指標預測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（?）。?

A．K線從下方3次穿越D線?

B．D線從下方穿越2次K線?

C．負值的DIF向下穿越負值的DEA?

D．正值的DIF向下穿越正值的DEA?

42.題干:?在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是（?）。?

A．2?

B．4?

C．6?

D．12?

43.題干:?5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（?）元。?

A．1000?

B．2000?

C．1500?

D．150?

44.題干:?在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（?）。?

A．CBOT?

B．KCBT?

C．NYMEX?

D．CME?

45.題干:?目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（?）。?

A．外匯期貨?

B．利率期貨?

C．股指期貨?

D．股票期貨?

46.題干:?以下說法正確的是（?）。?

A．考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界?

B．考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界?

C．當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。?

D．當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。?

47.題干:?以下為實值期權的是(?)。?

A．執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權?

B．執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權?

C．執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權?

D．執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權?

48.題干:?7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（?）。?

A．200點?

B．180點?

C．220點?

D．20點?

49.題干:?某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（?）美分/蒲式耳。?

A．290?

B．284?

C．280?

D．276?

50.題干:?以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于(?)。?

A．買入跨式套利?

B．賣出跨式套利?

C．買入寬跨式套利?

D．賣出寬跨式套利?

51.題干:?買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權屬于（?）。?

A．買入跨式套利?

B．賣出跨式套利?

C．買入蝶式套利?

D．賣出蝶式套利?

52.題干:?期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關的是（?）。?

A．管理費?

B．經(jīng)紀傭金?

C．營銷費用?

D．CTA費用?

53.題干:?在美國，期貨投資基金的主要管理人是?（?）。?

A．CTA?

B．CPO?

C．FCM?

D．TM?

54.題干:?期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（?）。?

A．管理費?

B．CTA費用?

C．經(jīng)紀傭金?

D．承銷費用和營銷費用?

55.題干:?市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（?）。?

A．價格將大幅波動?

B．投機成分過高?

C．有人操縱市場?

D．期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大?

56.題干:?在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構是（?）。?

A．中國證監(jiān)會?

B．中國期貨業(yè)協(xié)會?

C．期貨交易所?

D．期貨經(jīng)紀公司?

57.題干:?假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（?）。?

A．2.5%?

B．5%?

C．20.5%?

D．37.5%?

58.題干:?基差交易是指按一定的基差來確定（?），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。?

A．現(xiàn)貨與期貨價格之差?

B．現(xiàn)貨價格與期貨價格?

C．現(xiàn)貨價格?

D．期貨價格?

59.題干:?6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（?）。?

A．1250歐元?

B．-1250歐元?

C．12500歐元?

D．-12500歐元?

60.題干:?1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（?）元/噸。