09年期貨從業(yè)資格考試：股指期貨題庫

來源：期貨從業(yè)考試網(wǎng) 2009-04-08 00:00

股指期貨題庫

1決定股票價(jià)格的基本因素(AB?)

A?股票的收益?

B?市場利率?

C?政治因素

D?經(jīng)濟(jì)因素

2?上海證券交易所股價(jià)指數(shù)是采用加權(quán)綜合法編制的,它的權(quán)數(shù)是(?BD?)

A?基期的同度量因素?

B?計(jì)算期的同度量因素

C?股票的成交金額?

D?股票的上市股數(shù)

3?道瓊斯股價(jià)平均指數(shù)的基期是多少,基期指數(shù)是多少(?A?)

A?1928年10月1日?100?

B?1928年7月1日?100

C?1928年10月1日?50?

D?1928年7月1日?50

4?通常所稱的道瓊斯指數(shù)一般就是指道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(V?)[判斷題]

5?道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的樣本股有多少只?(?C?)

A?10?

B?20?

C?30?

D?40

6?道瓊斯綜合平均指數(shù)由多少只股票的價(jià)格加總平均而成(D)

A?50?

B?55?

C?60?

D?65

7?標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的基期和基期指數(shù)分別是(A?):

A?1941-1943?10?

B?1940-1942?10

C?1941-1943?50?

D?1940-1942?50

8標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的權(quán)數(shù)是(?A?)

A?各種股票的發(fā)行量?

B?各種股票的上市量

C?各種股票的成交金額

D?各種股票的成交金額加上市量

9?標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)500只樣本股票包括多少只金融業(yè)股票(?B?)

A?20?

B?30?

C?40?

D?50

10?價(jià)值線綜合指數(shù)的基期與基期指數(shù)分別是(?A?)

A1961年6月30?日?100?

B?1961年?6月30日?50

C?1961?年7月1日?100?

D?1961年?7月1日?50

11?標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)與價(jià)值綜合指數(shù)相比,誰的樣本股數(shù)?(?B?)

A?標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)?

B?價(jià)值綜合指數(shù)

12?金融時(shí)報(bào)指數(shù)期貨的標(biāo)的物有多少只股票(100?)

13?金融時(shí)報(bào)—證券交易所100種股票價(jià)格指數(shù)的基期是(1984.1.3?),基期指數(shù)為(?1000?)

14?目前,以日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的股價(jià)指數(shù)期貨合約主要在日本的(大阪?)證券交易所及(?新加坡?)的國際貨幣交易所交易.

15?恒生指數(shù)是由香港恒生銀行于(1969?)年(11)月開始編制的用以反映香港股市行情的一種指數(shù).

16?恒指的基期是(1964.7.31?);基期指數(shù)為(?100?).指數(shù)的計(jì)算以成份股的(發(fā)行股數(shù)?)為權(quán)數(shù),采用加權(quán)平均法.

17?目前,恒指的成份股共有(?33)種.

18?據(jù)現(xiàn)代證券組合理論,股市的風(fēng)險(xiǎn)可分為(?系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?),(?非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?).

19?股票指數(shù)期貨的定義?(指以股票市場的價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約的交易?)

20?最先采取現(xiàn)金結(jié)算辦法的期貨交易是什么期貨?(?1981年12月,芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場分部開辦的3個(gè)月期歐洲美圓定期存款期貨交易)

21?最早的股指期貨是哪年哪月哪日推出的?(?1982.2.24)

22?股指期貨交易中,合約的交易單位是怎樣確定的?(?以一定的貨幣金額與標(biāo)的指數(shù)的乘積來表示)

23?股指期貨的指數(shù)通常與現(xiàn)貨市場的指數(shù)點(diǎn)位不同.(V)[判斷題]

24?恒指期貨的交易單位是(?50港元*恒指?).

25?恒指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位?1個(gè)指標(biāo)點(diǎn)?).

26?恒指期貨的每節(jié)價(jià)格波動(dòng)限制?無?).

27?恒指期貨目前的合約月份是(有那些合約)?7,8,9,12?).

28?06年7月恒指期貨的最后交易日是(?7.28?).

29?06年7月恒指期貨的結(jié)算日是(?7.31?).

30?恒指期貨的現(xiàn)金結(jié)算方法是什么?(?是以最后交易日每5分鐘報(bào)出的恒指的平均值去掉小數(shù)后的整數(shù)作為最后結(jié)算價(jià)格)

31Nsdaq-100指數(shù)是由100個(gè)在Nasdaq上市的最大的美國國內(nèi)非(?金融)司股票所組成.

該指數(shù)是Nasdaq在1986年編制的,并由Nasdaq每(?季度)進(jìn)行一次調(diào)整.

32在達(dá)到最大跌幅之前必須經(jīng)歷的一系列緩沖階段及如何執(zhí)行的程序叫(?熔斷機(jī)制或巡回?cái)嗦废到y(tǒng)?).

33?若某只股票相對(duì)于指數(shù)的?系數(shù)為1.5,則指數(shù)下跌2%時(shí),該股票(下跌3%?).

34?某只股票的?=(該股票收益率與指數(shù)收益率的協(xié)方差除以指數(shù)收益率的方差)

35?在套期保值中,買賣期貨合約數(shù)=(現(xiàn)貨總價(jià)值除以一張期貨合約的價(jià)值,即期貨指數(shù)點(diǎn)?)×?系數(shù).

36?判斷題:當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值已定的前提下,所需買賣的期貨合約數(shù)就與?系數(shù)成正比.(V ).

37?遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是指(考慮資產(chǎn)持有成本的遠(yuǎn)期合約價(jià)格?).

38?無套利區(qū)間的上下界幅寬主要由(?交易費(fèi)用?)和(?市場沖擊成本?)這兩項(xiàng)所決定的.

39?恒生指數(shù)期貨在(?)(5?)月(?)日開始在香港期貨交易所買賣.(1986.5.6?)?

40?判斷題:恒指期貨是最早在亞洲區(qū)推出的股指期貨.(V?)

41?恒指期權(quán)于(?)年(?)?月(?)日推出.(?1993.3.5?)

42?小型恒生指數(shù)期貨何時(shí)推出?(?2000.10.9?)

43?小型恒生指數(shù)期權(quán)何時(shí)推出?(?2002.11.18?)

44?買賣恒生指數(shù)期貨須付出印花稅嗎?(NO?)

45?恒指期貨的分類指數(shù)所占權(quán)重從大到小依次為工商業(yè)分類指數(shù),金融業(yè),地產(chǎn),公用事業(yè)?).

46?聯(lián)想集團(tuán)是目前恒指期貨的成份股嗎?(?YES?)

47,商品期貨與股指期貨誰產(chǎn)生的早些(商)

48,目前,全球商品期貨中有采用現(xiàn)金結(jié)算交割的嗎?比如?(?有,美國生豬期貨?)

49,現(xiàn)在,全球商品期貨的成交量與金融期貨的相當(dāng),對(duì)嗎?(NO?)

50?股指期貨合約的設(shè)計(jì)方案是?什么?

股指期貨合約的設(shè)計(jì)方案是:交易標(biāo)的為滬深300指數(shù);交易時(shí)間為上午比現(xiàn)貨市場早15分鐘開盤,下午比現(xiàn)貨市場晚15分鐘收盤;合約價(jià)值為每指數(shù)點(diǎn)100元人民幣;合約月份為交易當(dāng)月起的兩個(gè)連續(xù)的近月月份加兩個(gè)季月月份;每日漲跌幅依據(jù)現(xiàn)貨市場個(gè)股10%的漲跌幅限制,同時(shí)引進(jìn)"熔斷"制度(漲跌幅達(dá)6%時(shí)熔斷10分鐘);最小波動(dòng)單位為0.5個(gè)指數(shù)點(diǎn);最后交易日與最后結(jié)算日設(shè)于月中;履約交割方式為現(xiàn)金結(jié)算.?

51目前適合股指期貨合約的標(biāo)的請列舉至少3個(gè)?

包括上證180,上證50,滬深300,,巨潮100,中標(biāo)300,新華富時(shí)A200

52在有熔斷板的情況下,交易指令的報(bào)價(jià)能否超過熔斷板?(N)

53金融期貨合約標(biāo)的物包括哪些?

有價(jià)證券,外匯,利率,指數(shù)以及其他基礎(chǔ)資產(chǎn),金融期權(quán)合約.

54?金融期貨合約的交割是按何過程了結(jié)?

按規(guī)定的結(jié)算價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算,了結(jié)到期未平倉合約的過程.

55滬深300指數(shù)的樣本股的采樣范圍?

滬深300指數(shù)的樣本股是滬深兩市所有A股股票中流動(dòng)性強(qiáng)的300只規(guī)模最大的股票.?

樣本空間:?剔除下列股票后的所有滬深兩市A股股票.?上市時(shí)間不足一個(gè)季度的股票;?暫停上市股票;?經(jīng)營狀況異常或最近財(cái)務(wù)報(bào)告嚴(yán)重虧損的股票;?股價(jià)波動(dòng)較大,市場表現(xiàn)明顯受到操縱的股票;?其他經(jīng)專家委員會(huì)認(rèn)定的應(yīng)該剔除的股票.?

選樣標(biāo)準(zhǔn):?規(guī)模,流動(dòng)性.

選樣方法:?對(duì)樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后對(duì)剩余股票按照日均總市值由高到低進(jìn)行排名,選取排名在前300名的股票作為樣本股.

樣本股的調(diào)整:?滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每半年調(diào)整一次成份股,每次調(diào)整比例一般不超過10%.樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū),排名在240名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進(jìn)入,排名在360名之前的老樣本優(yōu)先保留.當(dāng)樣本股公司退市時(shí),自退市日起,從指數(shù)樣本中剔除,由過去最近一次指數(shù)定期調(diào)整時(shí)的候選樣本中排名最高的尚未調(diào)入指數(shù)的股票替代.

56滬深300指數(shù)基日,基期與基期指數(shù)如何?

滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日,以該日300只成份股的調(diào)整市值為基期,基期指數(shù)定為1000點(diǎn),自2005年4月8日起正式發(fā)布.

57股票交易單位一手代表(100)股

58市盈率計(jì)算公式為(股價(jià)÷每股收益)

59市凈率計(jì)算公式為(股價(jià)÷每股凈資產(chǎn))

60上證綜合指數(shù)歷史最高點(diǎn)出現(xiàn)在(2001)年的(2245)點(diǎn)

61目前滬深交易所實(shí)行T+(1)交易制度,(權(quán)證)品種例外

62目前滬深交易所實(shí)行漲幅限制為(±10%)特別處理股票ST為(±5%)

63目前滬深交易所對(duì)指數(shù)影響最大的權(quán)重股為(中國銀行),其次為(中國石化)

64目前滬深交易所正常交易時(shí)間為(周一至周五上午9:30—11:30?下午1:00—3:00)

65某股目前股價(jià)為12元,實(shí)施10股轉(zhuǎn)贈(zèng)5股方案,則除權(quán)價(jià)為(8)元

66交易將產(chǎn)成交易成本,以上海為例,每筆交易將產(chǎn)生的交易成本含(手續(xù)費(fèi))(印花稅)(過戶費(fèi))