一、單項選擇題?

1．第一家推出期權(quán)交易的交易所是C?)。

A．CBOT?

B．CME

C．CBOE?

D．LME

2．期權(quán)合約的到期日一般是在(?B?)到期。

A．期貨合約進(jìn)入交割月之前2個月

B．期貨合約進(jìn)入交割月之前1個月

C．期貨合約進(jìn)入交割月之后

D．期貨合約進(jìn)入最后交易日

3．某投資者擁有敲定價格為840美分/浦式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839．25美分，浦式耳，那么該投資者擁有的期權(quán)屬于(?C?)。

A．實值期權(quán)?

B．深實值期權(quán)

C．虛值期權(quán)?

D．深虛值期權(quán)

4．當(dāng)期權(quán)處于(?C?)狀態(tài)時，其時間價值最大。

A．實值期權(quán)?

B．虛值期權(quán)

C．平值期權(quán)?

D．深實值期權(quán)

5．期權(quán)的時間價值隨著期權(quán)到期日的臨近而(?D?)。

A．增加?

B．不變

C．隨機(jī)波動?

D．遞減

6．在期權(quán)交易中，保證金交納應(yīng)當(dāng)(?A?)。

A．賣方交納?

B．賣方交納

C．買賣雙方均需要交納?

D．買賣雙方均不需交納

7．買入看漲期權(quán)的風(fēng)險和收益關(guān)系是(?A?)。

A．損失有限，收益無限?

B．損失有限，受益有限

C．損失無限，收益無限?

D．損失無限，收益有限

8．買入看跌期權(quán)的風(fēng)險和收益關(guān)系是B?)。

A．損失有限，收益無限?

B．損失有限，受益有限

C．損失無限。收益無限?

D．損失無限，收益有限

9．賣出看漲期權(quán)的風(fēng)險和收益關(guān)系是(?D?)。

A．損失有限，收益無限?

B．損失有限，收益有限

C．損失無限，收益無限?

D．損失無限，收益有限

10．賣出看跌期權(quán)的風(fēng)險和收益關(guān)系是(B?)。

A．損失有限，收益無限?

B．損失有限，受益有限

C．損失無限，收益無限?

D．損失無限，收益有限

11．中國某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國進(jìn)口大豆，為了防止價格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手敲定價格為660美分，浦式耳，5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)力金為10美分，當(dāng)時CBOT5月大豆的期貨價格為640美分。當(dāng)期貨價格漲到(?B?)時，該進(jìn)口商達(dá)到盈虧平衡點。

A．640?

B．650

C．670?

D．680